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«Financial Services News Inhalt Editorial 2 Der Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Schaffung einer Kapitalmarktunion Regulatory Services 3 ...»

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Deutsche Bundesbank – Ergebnisse der Basel III­Auswirkungsstudie für deutsche Institute zum Stichtag 31. Dezember 2014 vom 16. September 2015 Die Deutsche Bundesbank hat die Ergebnisse ihrer Analyse zu den Auswirkungen der Eigenkapitalreformen und der neuen Liquiditätsstandards für deutsche Kreditinstitute veröffentlicht. Teilnehmer der Studie waren 93 ausgewählte Institute, worunter sich auch acht international aktive Banken befanden. Im Ergebnis haben alle Institute die aktuellen Umsetzungsstandards erfüllt und liegen mit ihren Kennzahlen über den Mindestanforderungen. Sogar im Szenario einer Vollumsetzung des CRR/CRD IV­Pakets nach Auslauf der Übergangsvorschriften konnten alle Teilnehmer die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Die acht international tätigen Institute halten bereits aktuell den ab 2016 schrittweise eingeführten Kapitalerhaltungspuffer vor. Das positive Ergebnis der Analyse bestätigt somit, dass die deutschen Kreditinstitute den künftigen Kapitalanforderungen gewachsen sein werden.

Baseler Ausschuss – Häufig gestellte Fragen (Frequently Asked Questions, FAQ) zum antizyklischen Kapitalpuffer vom

19. Oktober 2015 Die FAQ beantworten u.a. Fragen zur maximalen Höhe des antizyklischen Kapitalpuffers, zu den Offenlegungspflich­ ten sowie zum Zeitrahmen, der Instituten zur Verfügung steht, um die institutsspezifischen Kapitalpufferanforderun­ gen einzuhalten. Weitere Themen sind die Anwendung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung des Kapitalpuf­ fer Add­on des Heimatlandes und des Sitzlandes eines Instituts, sowie Kriterien für die Identifizierung und Kalkulation in Bezug auf geografische Bestimmungen.

Baseler Ausschuss – Weitere Informationen zu global Systemrelevanten Banken (GSIBs) vom 3. November 2015 Wie in den Vorjahren informierte der Baseler Ausschuss über weitere Daten im Zusammenhang mit der Auswirkungs­ studie zu global systemrelevanten Banken. Über die im November 2014 veröffentlichten Informationen berichteten wir bereits in der Ausgabe 1/2015 der Financial Services News. Die Daten umfassen die Nennergrößen der Jahres­ enddaten 2012 bis 2014 sowie eine Zuordnung der Schwellenwerte zu den fünf Kategorien für die G­SIBs. Die in 2012 festgelegten Schwellenwerte wurden für die in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführten Auswirkungsstudien nicht verändert. Zusätzlich werden eine aktualisierte Liste der an der Auswirkungsstudie teilnehmenden Institute sowie Links zu deren Offenlegungsinformationen veröffentlicht. Die auf Basis der Jahresenddaten 2013 ermittelten erhöhten Eigenkapitalanforderungen für G­SIBs sind ab dem 1. Januar 2016 in Schritten von 25% und ab 1. Januar 2019 vollständig einzuhalten.

3. Gesamtrisikobetrag

BaFin – Feststellung der Einhaltung der Höchstverlustraten für durch inländische Wohn­ und Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen vom 16. September 2015 Die BaFin hat festgestellt, dass für das Jahr 2014 die Höchstverlustraten nach Art. 125 Abs. 3 und Art. 199 Abs. 3 CRR für mit Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen und nach Art. 126 Abs. 3 und Art. 199 Abs. 4 CRR für mit Gewerbeimmobilien besicherte Risikoposition eingehalten wurden. Die getroffenen Einhaltungsfeststellungen gelten bis zur Auswertung der notwendigen Angaben für das laufende und das folgende Jahr fort. Die Verlustraten wurden auf Grundlage der nach Art. 101 Abs. 1 lit. a) bis f) CRR von den Instituten gemeldeten Daten ermittelt.

EBA – Leitlinienentwurf für die Anwendung der Ausfalldefinition nach Art. 178 CRR (EBA/CP/2015/15) sowie Erläute­ rungen und Meldebögen zu einer quantitativen Auswirkungsstudie (QIS) zur neuen Ausfalldefinition vom 22. Septem­ ber 2015 Der Anwendungsbereich des Leitlinienentwurfs erstreckt sich sowohl auf den internen Ratingansatz (Internal Ratings Based Approach, IRBA) als auch den Kreditrisikostandardansatz (KSA). Er legt einheitliche Kriterien für die Ausfallindi­ katoren Überfälligkeit bei der Identifikation des Ausfalls und zur Unwahrscheinlichkeit des Begleichens einer Verbind­ lichkeit fest. Des Weiteren werden Regelungen für eine konsistente Anwendung der Ausfalldefinition (insbesondere für Retailrisikopositionen), zur Anwendung der Definition des Ausfalls bei der Verwendung externer Daten und zur Rückführung in den Status „nicht ausgefallen“ definiert. Zudem werden Vorgaben für die Dokumentation, interne Richtlinien und Risikomanagementprozesse fixiert. Die Konsultationsfrist zum Leitlinienentwurf endet am 22. Januar

2016. Gleichzeitig führt die EBA eine quantitative Auswirkungsstudie zur neuen Ausfalldefinition durch. Kommentare zur quantitativen Auswirkungsstudie konnten bis zum 19. Oktober 2015 eingereicht werden. Das am 26. Oktober 2015 veröffentlichte finale Paket der Meldeformulare zur quantitativen Auswirkungsstudie berücksichtigt bereits die entsprechenden Stellungnahmen.

EBA – Stellungnahme zu einheitlichen Kriterien für den Beleihungswert von Immobilien (EBA/Op/2015/17) vom

5. Oktober 2015 Die EBA hat im Rahmen des Kreditrisikostandardansatzes das Mandat erhalten, technische Regulierungsstandards (RTS) zu erarbeiten, die strenge Kriterien für die Bemessung des Beleihungswerts präzisieren. Nach Auffassung der EBA wirken sich solche RTS jedoch nicht nur auf den Kreditrisikostandardansatz aus, sondern sind im Rahmen der CRR­Anforderungen zumindest indirekt auch für Kreditrisikominderungstechniken, Großkredite und gedeckte Schuld­ verschreibungen, wie z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds, relevant. Im Hinblick auf gedeckte Schuldverschreibungen können sich nach Ansicht der EBA solch strenge Kriterien negativ auf die Entwicklung des Finanzmarkts auswirken und aktuellen Vertragsgestaltungen entgegenstehen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die EBA der EU­Kommission klarzustellen, für welche Bereiche die von der EBA zu entwickelnden RTS zur Anwendung kommen sollen, und setzt ihre Arbeit in Bezug auf die Entwicklung entsprechender RTS vorläufig aus.





Baseler Ausschuss – Häufig gestellte Fragen (Frequently Asked Questions, FAQ) zum neuen Standardansatz für das Kontrahentenausfallrisiko (SA­CCR) vom 19. August 2015 Der SA­CCR ersetzt zukünftig die bisherigen nicht auf internen Modellen basierenden Ansätze für die Berücksichti­ gung des Kontrahentenausfallrisikos. Der Fragenkatalog behandelt u.a. Themen zur Fälligkeitsdefinition, zu aufsicht­ lichen Aufschlägen sowie zur Berücksichtigung von Derivaten, Forward­Rate­Agreements und Put­Optionen. Der Fragenkatalog soll regelmäßig aktualisiert werden. Offen bleibt dabei allerdings, in welchen zeitlichen Abständen eine Aktualisierung konkret erfolgt.

4. Berichte, Marktuntersuchungen etc.

EBA – Bericht zu belasteten Vermögenswerten (asset encumbrance) vom 30. September 2015 Grundlage für den veröffentlichten Bericht waren die Meldungen zu belasteten Vermögenswerten von Dezember 2014 und März 2015 von 200 Instituten innerhalb der EU. Insgesamt waren 27% aller Vermögenswerte der unter­ suchten Institute belastet, wobei erhebliche länderspezifische Unterschiede zu verzeichnen waren. Ein Anstieg im Vergleich zu einer vom European Systemic Risk Board (ESRB) im Jahr 2011 durchgeführten Studie wurde nicht festge­ stellt. Die Belastung von Vermögenswerten ist nicht nur durch individuelle Maßnahmen, sondern auch durch staatli­ che Unterstützungsmaßnahmen einzelner Institute geprägt. Die häufigsten belasteten Vermögenswerte von Instituten waren Repurchase Agreements, Covered Bonds und OTC­Derivate.

EZB – Bericht über Finanzstrukturen („Report on financial structures“) veröffentlicht am 29. Oktober 2015 Der Bericht gibt einen Überblick über die wesentlichen strukturellen Merkmale und Entwicklungen des Finanzsektors im Euroraum. Der Finanzsektor ist dabei weit gefasst und berücksichtigt neben dem Bankensektor auch sonstige Finanzinstitute, insbesondere Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen, sowie Finanzinstitute ohne Banken und Versicherungen (sog. Schattenbankensektor).

Baseler Ausschuss – Basel III Auswirkungsstudie vom 15. September 2015 Im Rahmen seiner Auswirkungsstudie hat der Baseler Ausschuss für große Banken, die international tätig sind (Gruppe 1) in Bezug auf die Zielquote von 7% im Vergleich der Stichtage Ende Juni 2014 und Ende Dezember 2014 festgestellt, dass der Kapitalbedarf von 2,8 Mrd. Euro auf 1,5 Mrd. Euro gesunken ist. Bei der Gruppe der anderen Banken (Gruppe 2) hingegen wurde in Bezug auf die Zielquote von 7% ein Anstieg des Kapitalbedarfs um 1,7 Mrd. Euro festgestellt. Für die Banken der Gruppe 1 wurde darüber hinaus per Ende Dezember 2014 eine Liquidity Coverage Ratio (LCR) von 123,7% und für die Banken der Gruppe 2 eine LCR von 149,6% nach 113% bzw. 156% für den Stichtag Ende Juni 2014 ermittelt.

III. Refinanzierung

EZB – Beschluss (EZB/2015/31) zur Änderung des Beschlusses 2014/45 über das Ankaufsprogramm für Verbriefungen (asset­backed­securities, ABS) vom 10. September 2015 Die Beschlussänderung dient dazu, Mezzanin­Tranchen von ABS in das Ankaufsprogramm für Verbriefungen aufzu­ nehmen, sofern sie durch geeignete Garantien besichert sind, die den Kriterien des europäischen Sicherheitenrah­ mens entsprechen (Leitlinien (EU) 2015/510 der EZB vom 19. Dezember 2014 zur Umsetzung des geldpolitischen Handlungsrahmens des Eurosystems (EZB/2014/60)).

EZB – Pressemitteilung über den Beschluss zu Mitteilungen über Notfall­Liquiditätshilfe (Emergency Liquidity Assis­ tance, ELA) vom 16. September 2015 Die EZB hat beschlossen, dass die nationalen Zentralbanken die Möglichkeit haben die Gewährung von Notfall­Liqui­ ditätshilfen an Banken zu veröffentlichen, wenn sie dies für notwendig erachten. Der Beschluss gilt ab seiner Fassung.

EZB – Änderung der Leitlinie (EU) 2015/510 über die Umsetzung des geldpolitischen Handlungsrahmens des Eurosys­ tems (EZB/2015/27) vom 27. August 2015, veröffentlicht am 28. Oktober 2015 Die Leitlinie enthält eine Neufassung der Kriterien zur Zulassung von Geschäftspartnern zum Eurosystem. Zukünftig kann das Eurosystem nicht nur Informationen zu Eigenkapitalquoten, Verschuldungsgrad und Liquiditätskennzahlen zur Beurteilung der Finanzstabilität fordern, sondern auch deren Prüfung durch einen externen Prüfer. Als weitere wesentliche Änderung führt die Leitlinie eine neue Sicherheitenkategorie von notenbankfähigen Sicherheiten ein, die sog. „non­marketable debt instruments backed by eligible credit claims (DECCs)”. Hierunter fallen Schuldtitel, die durch Kreditforderungen gedeckt sind, die beim Eurosystem auf Einzelbasis zuglassen sind. Kennzeichnend für DECCs ist ihre doppelte Rückgriffmöglichkeit – nämlich auf das Kreditinstitut als Originator der Kreditforderungen und auf die als Sicherheit dienenden Forderungen. Zusätzlich gibt es keine Aufteilung des Risikos in mehrere Tranchen.

Daneben definiert die Leitlinie, in welchen Fällen ein Ausschluss oder eine Beschränkung des Zugangs des Geschäfts­ partners vom Eurosystem erfolgt.

IV. Risikomanagement



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